华夏银行股份有限公司，成立于1992年10月14日，目前注册资本为人民币890,464.35万元。华夏银行于2003年9月首次公开发行股票并上市交易，成为全国第五家上市银行。

2015年至今，华夏银行成功发行了“华银2015年第一期信贷资产支持证券”、“龙元2015年第一期信贷资产支持证券”、“龙元2015年第二期信贷资产支持证券”“龙元2015年第三期信贷资产支持证券”、“龙元2016年第一期信贷资产支持证券”、“龙元2016年第二期信贷资产支持证券”、“龙元2016年第三期信贷资产支持证券”，总规模达300亿元。华夏银行在该项目中担任发起机构、贷款服务机构。7单产品市场认可度较高。

以华夏银行股份有限公司作为发起机构、以招商证券股份有限公司作为主承销商的“龙元2016年第三期信贷资产支持证券”在2016年发行成功。

资产池概况

本期信贷资产支持证券规模较大，发行金额为29.28亿元。

资产池的相对分散度较好，29户借款人的37笔贷款，单笔最大贷款余额25,000.00万元，平均贷款余额为7,913.51万。

本期信贷资产支持证券入池贷款的借款人资质较好，新世纪评级给出的加权平均影子评级为A/A+。

本期信贷资产支持证券提前封包，封包期将近5个月，期间回收本金25,230万元，大大增加了信托财产的可分配金额，保证了安全性。

内部信用增级安排

优先/次级档结构设计：–本信托项下的资产支持证券分为：（1）优先A档资产支持证券（2）优先B档资产支持证券（3）次级档资产支持证券–从资产池回收的资金将会按照事先约定的现金流支付顺序支付，排序在现金流支付顺序最后面的证券档将承担最初的损失

信用触发机制：

本期交易设置了两类信用触发机制：同参与机构履约能力相关的加速清偿事件，以及同资产支持证券兑付相关的违约事件，信用事件一旦触发将引致基础资产现金流支付机制的重新安排。

发行亮点

对“京津冀一体化”的积极作用

本项目为华夏银行第二单京津冀专项资产证券化项目，特地选取北京、河北及天津三个地区的合格“贷款”入池。入池资产主要涵盖了商务服务业、化学原料和化学制品制造业、零售业、批发业、文化艺术业、专用设备制造业等，产业既涉及到传统产业、又涉及现代产业。本项目的顺利开展将对搭建产业对接平台，引导产业合理布局和有序转移有积极作用。

CSF将陆续分享第三届中国资产证券化论坛年度奖申报项目介绍，敬请关注。

温馨提示

2017中国资产证券化论坛年会将于2017年4月24日-26日在北京国家会议中心召开。中国资产证券化论坛年会是国内证券化行业层次最高、规模最大、国际影响力最强的年度盛会。我们诚挚地邀请您在百忙之中拨冗莅临本届年会。

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